34.1 C
Athens
Τετάρτη, 6 Ιουλίου, 2022
ΑρχικήΟικονομίαΗ Συμφωνία της Βασιλείας, ένα τραπεζικό «Σύνταγμα»

Η Συμφωνία της Βασιλείας, ένα τραπεζικό «Σύνταγμα»


Του Θοδωρή Μπουλούμπαση,

Κατά τον 20ό αιώνα, ο τραπεζικός τομέας παρουσίασε ραγδαία ανάπτυξη. Η βιομηχανική επανάσταση που συντελούνταν επέφερε συσσώρευση κεφαλαίων στα αναπτυγμένα κράτη, γεγονός το οποίο δημιούργησε έντονα την ανάγκη για την αποταμίευσή τους, μεταφορά και επένδυσή τους. Όλα αυτά έφεραν στο προσκήνιο τη λειτουργία των τραπεζών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί εντόνως ο προβληματισμός για μία διεθνή εποπτεία τους, ένα ενιαίο πλαίσιο κανόνων που θα έθετε όρους στις ολοένα αυξανόμενες συναλλαγές. Έτσι, στο τέλος του 1974, έπειτα από πρωτοβουλία των G-10 κρατών, συστάθηκε υπό την αιγίδα της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), η οποία εδρεύει στη Βασιλεία της Ελβετίας, μια επιτροπή για τραπεζική εποπτεία που έλαβε το όνομά της από την ομώνυμη πόλη. Η BIS ιδρύθηκε τον Μάιο του 1930 και αποτελεί το αρχαιότερο Διεθνές Οικονομικό Ίδρυμα. Βασική αποστολή της είναι να βοηθάει τις Κεντρικές Τράπεζες ανά την υφήλιο, ώστε να διασφαλίζεται νομισματική και οικονομική σταθερότητα εν γένει στο διεθνές οικονομικό σύστημα.

Η πρώτη έκθεση της επιτροπής, λοιπόν, έμεινε στην Ιστορία με το όνομα η Συμφωνία της Βασιλείας. Η Βασιλεία Ι διαμορφώθηκε και δημοσιεύθηκε το 1988, ενώ τέθηκε σε ισχύ το 1993. Βασικός της στόχος ήταν η δημιουργία και επιβολή διεθνών προτύπων (recommendations), όσον αναφορά τα ελάχιστα κεφάλαια των Τραπεζών. Οι βασικοί πυλώνες της ήταν: 1) η θέσπιση θεσμικού πλαισίου για τις συνιστώσες των κεφαλαίων, 2) η στάθμιση των κεφαλαίων ανάλογα με τον κίνδυνο που διαθέτουν, 3) ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας.

Πηγή εικόνας: forenexgroup.com

Η Βασιλεία I σχεδιάστηκε για να αντιμετωπιστεί ο πιστωτικός κίνδυνος μέσω της θέσπισης ελάχιστων κεφαλαίων, ώστε να αποφεύγεται η χρεοκοπία των χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και ενδεχόμενα domino effect, που θα μπορούσαν να έχουν διεθνή αντίκτυπο. Λόγω των σύνθετων και πολύπλοκων διαδικασιών των χρηματοπιστωτικών εργασιών, γρήγορα έγινε αντιληπτό ότι το υπάρχον πλαίσιο της Βασιλείας I ήταν ανεπαρκές. Πιο συγκεκριμένα, η κριτική που ασκήθηκε εστίασε στο γεγονός ότι παρατηρήθηκαν σημαντικές ελλείψεις, όπως για παράδειγμα το ότι δεν υπήρχε μέριμνα για την ύπαρξη κεφαλαιακών απαιτήσεων για άλλους κινδύνους εκτός του πιστωτικού, όπως ο λειτουργικός κίνδυνος.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η Επιτροπή έκρινε πως η 1η συμφωνία ήταν πλέον παρωχημένη και μη αποτελεσματική στην αντιμετώπιση των κινδύνων που ελλόχευαν. Κινήθηκαν οι απαιτούμενες διαδικασίες από τις ομάδες εργασίας της IBS, δημιουργώντας τη Βασιλεία II. Αποσκοπούσε στην πληρέστερη απεικόνιση των κινδύνων που λαμβάνουν τα πιστωτικά ιδρύματα. Αρχικά, η εφαρμογή ήταν δύσκολη, όμως, η Παγκόσμια Οικονομική κρίση του 2008 δημιούργησε ευνοϊκές συνθήκες στο να υπάρξουν αυστηρότεροι κανονισμοί και πλαίσια. Οι τρεις βασικοί Πυλώνες της Βασιλείας II αποτελούνται από: 1) Τη σύνδεση των απαιτούμενων κεφαλαίων με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η τράπεζα, 2) αντιπροσωπεύεται η ανάγκη διαρκούς επίβλεψης, 3) αφορά την πειθαρχεία της αγοράς, θέτει το ελάχιστο ποσό των χρημάτων που είναι απαραίτητα και σκιαγραφεί τη διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης.

Από το 2013, το κανονιστικό πλαίσιο της Συμφωνίας της Βασιλείας ανανεώθηκε ξανά με τη Βασιλεία III. Με τους νέους ρυθμιστικούς κανόνες, αυστηροποιείται ο ορισμός των κοινών μετοχών, ορισμένα από τα κεφάλαια που αναφέρονται στις προηγούμενες συμφωνίες κρίνονται ακατάλληλα, καθώς αυξάνεται η ποιότητα, η συνέπεια και η διαφάνεια των απαιτήσεων. Επιπροσθέτως, πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή ενός παγκόσμιου ελάχιστου κοινού επιπέδου της ρευστότητας για τις τράπεζες με διεθνή δραστηριότητα, που περιέχει απαιτήσεις για κάλυψη κεφαλαίων σε διάστημα 30 ημερών, όπου και αυτή  θα στηρίζεται σε μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη ρευστότητα.

Πηγή εικόνας: architekturbasel.ch

Για τη μείωση του κινδύνου ρευστότητας, η Βασιλεία ΙΙΙ εισάγει δύο νέους δείκτες, τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio) και τον δείκτη καθαρής χρηματοδότησης (Net Stable Funding Ratio). Γίνεται αντιληπτό  ότι η ευρεία εφαρμογή του νέου κανονιστικού πεδίου της Βασιλείας ΙΙΙ, αλλά και η τήρηση των προηγούμενων, θα έχει ως αποτέλεσμα ένα πιο σταθερό τραπεζικό σύστημα, με εξασφαλισμένη ρευστότητα σε περιόδους οικονομικής δυσχέρειας και κρίσεων.


EΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 
  • Εποπτεία χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων: Η μετάβαση από την Βασιλεία Ι στη Βασιλεία ΙΙΙ.Διαθέσιμο εδώ 
  • Βασιλεία ΙΙΙ: Η νέα συνθήκη μισεί τον κίνδυνο, Διαθέσιμο εδώ 
  • Οι Συμφωνίες της Βασιλείας, Διαθέσιμο εδώ 

TA ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Θοδωρής Μπουλούμπασης
Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1997. Zει και εργάζεται στον Πύργο Ηλείας. Το 2015 εισήχθη στο Μαθηματικό Πατρών από το οποίο και αποφοίτησε το 2020. Είναι Μεταπτυχιακός φοιτητής Εφαρμοσμένης Διαχείρισης Κινδύνων στο Τμήμα Οικονομικών του ΕΚΠΑ. Γνωρίζει άριστα Αγγλικά και μαθαίνει Ιταλικά. Τα κεντρικά του ενδιαφέροντα είναι η πολιτική και η οικονομία.